今年以來，量化基金在震蕩輪動的行情中表現突出，投資價值受到市場認可。在此背景下，基金管理公司發揮優勢，加大布局力度。據悉，擬由中歐基金投資總監曲徑掌舵的中歐金安量化即將發行。依托于中歐基金體系化投研優勢，該基金將通過基本面量化策略，力爭持續挖掘市場超額收益。
華爾街歸國名將曲徑掌舵
據了解，中歐金安量化擬任基金經理曲徑，擁有14年從業經驗，自2015年起在國內管理公募基金。在加入中歐基金之前，曲徑曾任職于美國知名量化投資機構千禧年基金。她擅長借助大數據賦能進行系統化投資，追求為持有人帶來持續穩定的超額收益。
從過往業績表現看，曲徑在管基金長期業績表現優異，多階段超額收益持續穩定。截至2021年9月30日，曲徑在管的三只基金近三年回報均超100%，近一年回報均超25%。以中歐數據挖掘多因子A為例，該基金成立以來回報153.97%、近三年回報166.43%、近一年回報32.05%，同期業績比較基準為46.96%、41.41%和14.12%，超額收益顯著。
大數據賦能基本面量化策略
據悉，不同于傳統量化策略依托因子挖掘、量價規律和高頻交易，中歐基金基本面量化策略是基于基本面邏輯驅動和數據賦能的投資方式。通過根據各行業基本面邏輯的單獨建模，持續檢驗邏輯、優化模型，基本面量化策略力爭比市場更快發現行業拐點和投資機會。
基金招募說明書顯示，中歐金安量化將采用量化多因子選股模型，秉承價值投資和技術投資相結合的理念，以量化方法和數據化信息為驅動工具，結合前瞻性市場判斷，通過量化模型捕捉投資價值被低估的個股。同時，中歐基金量化投研團隊會持續研究模型的運作狀況以及市場變化，并對模型開發迭代更新。
關注分化中的景氣周期機會
作為中歐金安量化主要配置資產，中證500指數近期呈現出配置價值。業內人士認為，在基本面支撐強勁和估值具備優勢的條件下，中證500或將進入彈性向上階段。此外，中證500指數行業分布均衡，也為分散配置的量化基金提供了有利基礎。
展望后市，曲徑表示，市場分化或將繼續，投資收益可能更多來自擇股。在后續布局中，她將重點關注行業內的基本面選股模型，自下而上挖掘個股超額收益。
數據來源：基金定期報告，截至2021/9/30。中歐數據挖掘A成立于2016/1/13，業績比較基準為：中證500指數收益率*95%+中債綜合指數收益率*5%，, 2016-2020年漲幅分別為：10.05%、-0.53%、-19.34%、51.88%、56.92%，業績比較基準分別為1.40%、11.14%、-14.01%、13.83%、19.92%;成立以來漲幅為153.97%，業績比較基準為46.96%。歷任基金經理任職時間：曲徑(2016/1/13至今)。中歐量化驅動A成立于2018/5/16，業績比較基準為：創業板指數收益率*95%+中債綜合指數收益率* 5%， 2018-2020各年度及成立以來漲幅分別為：-15.82%、31.91%、28.28%、91.09%，業績比較基準分別為-18.39%、33.38%、61.26%、91.59%。歷任基金經理任職時間：曲徑(2018/5/16至今)。中歐互通精選A成立于2018-10-08，業績基準：MSCI中國A股國際通指數收益率*80%+中債綜合指數收益率*20%;2019-2020各年度及成立以來漲幅分別為35.45%、46.35%、97.33%，同期基準漲幅28.03%、24.94%、44.43%。歷任基金經理任期：曲徑(20181008至今)錢亞婷(20211103至今)。以上產品于2020/10/31修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的，詳閱法律文件。
風險提示：基金有風險，投資需謹慎。以上內容僅供參考，不預示未來表現，也不作為任何投資建議。其中的觀點和預測僅代表當時觀點，今后可能發生改變。基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。
頭圖來源：圖蟲
